2013-2018年中国农产品期货市场监测及投资前景研究报告

报告说明:
beplay登录中心发布的《2013-2018年中国农产品期货市场监测及投资前景研究报告》共九章。为该行业中相关企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对政府及银行信贷部门也具有极大的参考价值。
国际农产品期货市场最早产生于美国芝加哥。几十年来，世界农产品期货市场不断涌现，如东京谷 物交易所、纽约棉花交易所、温尼伯格商品交易所等。随着现货生产和流通的扩大，不断有新的期货品种出现。除小麦、玉米、大豆等谷物期货外，从19世纪后期 到20世纪初，随着新的交易所在芝加哥、纽约、堪萨斯等地出现，棉花、咖啡、可可等经济作物，黄油、鸡蛋以及后来的生猪、活牛、猪腩等畜禽产品，木材、天 然橡胶等林产品期货也陆续上市。
中国的农产品期货市场从20世纪90年代建立以来，经过多年的发展，已初步涵盖了粮棉油糖四大系列农产品期货品种体系。目前，郑州和大连两家商品交易所共 上市了小麦、玉米、棉花、大豆、白糖、豆油、菜子油、棕榈油等农产品期货品种，并且生猪期货品种也处在积极的研究开发之中。中国农产品期货市场正处在健康 发展的良性轨道之中，中国农产品期货市场价格正越来越成为重要的市场指导价格，在国家经济的发展中正在发挥其促进性作用。
作为多层次资本市场的重要组成部分，近年来我国期货市场取得了长足发展，其中上市农产品期货品种15个，基本涵盖了粮棉油糖等主要品种，形成了大豆、豆 粕、豆油，菜籽、菜粕、菜籽油等两个完整的产业链品种序列。2013年上半年，我国农产品期货品种成交量合计达到3.6亿手，成交金额21.1万亿元，分 别占全国商品期货市场成交总量和成交总额的39%和35%。农产品期货市场投资者结构继续改善，企业持仓占比为39%；套保效果不断优化，7个农产品期货 品种的期现价格相关性在0.8以上；涉农企业对期货市场功能的认识也不断深化、参与程度不断提高，市场上涌现出了“白银模式”、“九三模式”等一批期货市 场服务“三农”的典型案例。期货市场为中国许多企业和部分行业应对危机的冲击提供了有效的市场平台和风险管理工具。期货市场和期货产业的战略地位和价值在 2008年以来开始真正为社会所认识。
2012年期货市场服务专项工作打开良好局面并初步取得成效，近期，国务院办公厅下发了《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》，明确指出要 “加快完善期货市场建设，稳步推进期货市场品种创新，进一步发挥期货市场的定价、分散风险、套期保值和推进经济转型升级的作用”。下一步，证监会将继续加 强与有关各方合作，系统地推进相关工作，切实提升期货市场服务现代农业发展的能力，助力 “四化”协调发展。
一是根据农产品现货市场特性及变化情况，做精做细已上市期货，研究推出新型避险工具，指导交易所以产业链相关主体真实需求为导向，及时完善制度规则，提高 市场效率，提高服务水平。二是鼓励和引导金融机构、企业集团开发适合“三农”的个性化产品，完善配套服务，使广大涉农企业、农民更多地享受到全方位的风险 管理服务。三是完善农产品定价体系，有序扩大市场参与面，不断强化市场监管，提高市场价格发现水平，增强期货市场价格的权威性和代表性，扩大我国在国际大 宗农产品贸易中的定价影响力。四是积极配合相关部委完善与农产品期货市场法规制度，深化与中央及地方农业部门的合作，探索建立相关部委、监管部门、涉农企 业、期货交易所、期货公司、商业银行共同积极参与的“大服务”格局。
中国农产品期货市场的发展前景是广阔的。在世界银行选取的16种大宗商品中，中国的棉花、大米、茶叶3种商品的产量以及棕榈油消费量位居世界第一；玉米、 大豆、小麦产量以及天然橡胶4种商品的消费量位居世界第二；大麦、棉花、棕榈油、菜籽油、豆油、豆粕、大豆、小麦、天然橡胶9种主要农作物进口量排名居国 际前三位。从成熟期货市场同现货市场20至40倍的比例关系看，中国的期货市场还有很大的发展空间。
第一章 期货概述
第一节 期货的概念及历史
一、期货的概念
二、期货的作用
三、期货基本术语和名词解释
四、期货的历史
第二节 期货合约、交易特点及分类
一、期货合约的特点
二、期货交易基本特
三、期货交易的分类
四、期货交易功能
五、期货交易制度
第三节 期货市场概述
一、国内外期货市场概述
二、期货市场的作用
三、期货市场产品分类
四、我国期货市场的主要品种

第二章 期货市场发展分析
第一节 期货市场发展概况
一、国际主要期货交易所及主要品种
二、国际期货市场的发展特点
三、中国期货市场发展现状
第二节 2009-2013年中国期货市场发展状况
一、2019年中国期货市场发展概况
二、2010年我国期货市场交易情况
三、2011年我国期货市场交易情况
四、2012年我国期货市场交易情况
五、2013上半年我国期货市场交易情况
第三节 中国期货市场面临的问题及对策
一、我国期货市场发展存在的主要问题
二、我国期货市场持续健康发展面临的问题
三、我国期货市场发展的政策建议

第三章 农产品期货市场发展分析
第一节 中国农产品期货市场发展状况
一、农产品期货市场概述
二、中国农产品期货市场发展概况
三、2010年我国农产品期货交易量居世界前列
四、2011年我国农产品期货交易量情况分析
五、2012年农产品期货市场分析
六、中国农产品期货交易体系日臻完善
七、浅析农产品期货服务“三农”的发展模式
第二节 中国农产品期货市场的营销状况及策略分析
一、农产品期货营销市场发展潜力大
二、我国农产品期货市场构架及营销状况
三、农产品期货市场营销特点及存在的问题
四、农产品期货市场营销的发展策略
第三节 农产品期货市场面临的问题及对策
一、我国农产品期货市场发展中存在的问题
二、我国农产品期货市场发展的主要制约因素
三、中国农产品期货市场发展对策
四、推动中国农产品期货市场发展的政策建议
五、发展农产品期货需要制度创新

第四章 大豆期货市场分析
第一节 大豆期货市场发展概况
一、世界大豆期货市场概述
二、2012年大豆期货市场回顾
三、2013年大豆期货市场走势情况
四、金融危机下政策支持成大豆期货市场的重要动力
五、中国与美国大豆期货市场的关联性分析
第二节 中国大豆期货价格波动影响因素及其规律分析
一、大豆年度价格规律
二、大豆季节性价格规律
三、大豆年度内价格的波动规律
四、价格规律总结
第三节 大豆期货市场展望
一、国际大豆期货市场走势分析
二、国内大豆期货市场走势分析
三、我国大豆期货市场面临的政策机遇

第五章 玉米期货市场分析
第一节 国际玉米期货市场概述
一、美国玉米期货市场概述
二、日本玉米期货交易情况介绍
三、其他国家的玉米期货市场
第二节 中国玉米期货市场发展概况
一、中国玉米期货市场日渐成熟
二、我国玉米期货市场发展现况
三、玉米期货在玉米产业发展中的地位与作用
第三节 2011-2013年玉米期货市场走势分析
一、2011年国内外玉米期货市场分析
二、2011年国内外玉米市场行情回顾
三、2013年国内外玉米期货市场分析
第四节 2012年玉米期货市场分析
一、2012年玉米价格的主要影响因素
二、我国玉米期货市场发展空间广阔

第六章 小麦期货市场分析
第一节 小麦期货市场发展概况
一、郑州小麦期货市场的重要意义
二、我国小麦期货市场发展状况
三、强麦期货交易市场增长情况
四、小麦期货价格的主要影响因素分析
五、国内外小麦期货市场价格的相关程度分析
第二节 2011-2013年小麦期货市场分析
一、2011年郑州小麦期货市场走势分析
二、2012年国内外小麦期货市场行情及行业状况分析
三、2013年小麦期货市场分析
第三节 小麦期货市场的流动性研究
一、期货市场流动性的含义
二、郑州小麦期货市场流动性剖析
三、提高小麦期货市场流动性的对策
第四节 小麦期货市场的发展对策
一、小麦期货市场的发展策略分析
二、拓展郑州小麦期市交易规模的发展建议

第七章 棉花期货市场分析
第一节 棉花期货市场发展概况
一、我国棉花产业发展概况
二、中国棉花期货上市的意义
三、我国棉花期货市场发展现状
四、棉花期货助推我国棉花产业加快发展
五、棉花期货市场价格的几个影响因素
六、我国棉花期货市场存在的主要问题
七、进一步发挥棉花期货市场功能的发展措施
第二节 2011-2013年棉花期货市场状况分析
一、2011年中国棉花期货市场分析
二、2012年棉花期货市场价格波动分析
三、2013年棉花市场行情影响因素分析
第三节 中国棉花期现价格关系浅析
一、期现价格关系
二、中国棉花市场介绍
三、期现价格的实证分析

第八章 其他农产品期货市场
第一节 豆油期货
一、国际豆油期货市场概述
二、豆油期货价格的主要影响因素
三、2012年我国豆油期货市场分析
四、2013年我国豆油期货市场行情分析
五、天津保税区已成我国重要豆油期货交割地
六、豆油期货市场存在的投资价值分析
第二节 豆粕期货
一、2011年我国豆粕市场状况分析
二、2012年我国豆粕现期货市场行情走势
三、2013年我国豆粕市场行情分析
四、我国豆粕市场发展趋势分析
第三节 棕榈油期货
一、马来西亚棕榈油期货市场发展分析
二、中国推出棕榈油期货的意义
三、棕榈油期货投资价值及风险分析
第四节 稻谷期货
一、国际稻谷期货市场发展简述
二、中国是全球第五个上市稻谷类期货国家
三、早籼稻期货品种发展分析
四、中国稻谷期货市场发展潜力大
第五节 白糖期货
一、白糖期货上市的意义
二、我国白糖期货市场发展现况
三、2011-2013榨季白糖期货市场分析
第六节 菜籽油期货
一、我国菜籽油期货上市一周年运行状况
二、菜籽油期货对菜籽油行业的促进作用
三、2013年我国菜油期货市场行情分析
四、菜籽油期货助油脂企业规避金融危机风险
第七节 天然橡胶期货
一、中国天然橡胶期货市场存在的不足
二、天然橡胶期货价格的分析要点
三、我国天胶期货市场发展现状
第八节 生猪期货
一、美国生猪期货对生猪行业的主要影响
二、我国发展生猪期货的可能性
三、生猪期货对生猪产业发展的积极影响
四、生猪期货对生猪产业各环节的有利影响
五、我国建立生猪期货存在的问题及建议
六、“生猪期货”推出前景光明

第九章 2013-2018年农产品期货市场发展趋势
第一节 2013-2018年中国期货市场趋势分析
一、浅析金融危机形势下我国期货市场的发展空间
二、中国期货市场发展前景广阔
三、2013-2018年我国期货市场运行预测
第二节 2013-2018年中国农产品期货市场趋势分析
一、中国农产品期货市场发展空间广阔
二、我国农产品期货市场面临的机遇形势
三、2013-2018年我国农产品期货市场展望

附录：
附录一：期货交易管理条例
附录二：期货交易所管理办法
附录三：期货公司管理办法
附录四：期货投资者保障基金管理暂行办法

图表目录
图表：期货市场产品分类
图表：我国期货上市交易品种代码及相关规定
图表：“订单+期货”模式构成示意图
图表：“三方监管”风控体系
图表：涉农企业套期保值业务审核与操作流程
图表：农产品期货市场潜在参与主体分布示意简图
图表：2013年CBOT大豆走势图
图表：2012年度美国农业部种植面积
图表：1910-2012年美国大豆产量
图表：CBOT大豆基金净多百分率
图表：2012年连豆价格走势图
图表：2012年DCE与CBOT大豆价格走势
图表：1995-2012年大豆指数价格
图表：199495-201011年产量与价格对比图
图表：价格与美国大豆、世界大豆期末库存的对比图
图表：按月平均趋势图
图表：按月平均趋势图（去极值）
图表：199495-201011年度期价走势
图表：199495-201011年度的期货价格高点与价格低点
图表：2006-2012年国内大豆供需平衡分析
图表：198687-201011年度世界玉米结转库存长期走势
图表：199091-201011年度全球玉米产量消费对比
图表：198687-201011年度中国玉米产量、消费结转库存、库存消费比
图表：199091-201011年度世界饲用玉米消费量
图表：199192-201011年美国玉米工业消费量
图表：美国玉米周度出口净销售对比
图表：美国玉米收割进度对比
图表：200506-201011年美国农业部报告玉米结转库存月度调整对比
图表：2012年郑州强麦走势图
图表：2012年CBOT小麦走势图
图表：世界小麦供需情况图
图表：世界小麦库存与库存消费比变动图
图表：1989-2012年中国小麦播种面积与年产量图
图表：中国小麦消费结构图
图表：中国小麦制粉消费结构图
图表：国内小麦期货库存及库存消费比
图表：2012年我国最低收购价小麦收购进度图
图表：最低收购价小麦拍卖成交图
图表：2003-2012年国内小麦月度出口数量
图表：2006-2012年中央农资直补资金图
图表：2011-2013年优质小麦平均价格走势图
图表：2011-2013年强麦期现价差走势图
图表：2011-2013年国内面粉月度产量图
图表：强麦技术分析图
图表：强麦主力持仓图
图表：强麦仓单指数关联图
图表：郑麦历年成交量变化表
图表：郑麦期现比率表
图表：郑麦期现比率变化图
图表：郑麦期货流动性指标变化图
图表：郑麦期货市场流动性指标的详细统计特征
图表：期货价格与现货价格各自走势
图表：ADF检验法分析
图表：郑州棉花期货价格与现货价格走势图对比
图表：郑州棉花期货价格与现货价格相关性
图表：CBOT豆油期货合约
图表：MCX精炼豆油期货合约
图表：NCDEX精炼豆油期货合约
图表：2012年12月中国豆油供需平衡表
图表：美原油与豆油周线走势对比图
图表：马来西亚棕榈油和大连豆油走势对比图
图表：2013年1-6月豆油1001走势
图表：大马交易所毛棕榈油期货价格历史走势：
图表：2000-2011年大马交易所毛棕榈油价格与CBOT豆油价格对比：
图表：大马交易所毛棕榈油期货合约
图表：国内销糖率走势图
图表：截至2012年底全国食糖产销进度表
图表：我国食糖月度进口数据
图表：1996-2012年我国淀粉糖产量

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自 国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。